QUẢN LÝ RỦI RO VỚI ATR
Để đặt được điểm dừng có thể là một thách thức khó khăn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới.
Nếu bạn đặt lệnh dừng quá chặt, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ khỏi giao dịch trước khi giá di chuyển theo hướng bạn thực sự muốn, đem đến cho bạn một khoản lỗ khi bạn đã có thể có lãi.
Đặt lệnh dừng quá rộng – và bạn sẽ đối mặt với nguy cơ phải chịu một khoản lỗ lớn hơn nhiều so với những gì bạn muốn.
Mô hình hỗn loạn này dẫn đến sự không quyết đoán của nhiều nhà giao dịch, và trong một số trường hợp, họ cố tình không đặt lệnh dừng lỗ cho các giao dịch của mình hoàn toàn.
Nhưng điều này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà giao dịch, vì khôi phục lại những khoản lỗ đó khá là khó khăn.
Nếu bạn mất 50% số tiền trong tài khoản của mình, điều đó có nghĩa là bạn phải kiếm lại 100% chỉ để trở về vị trí bạn đã có trước đó.
Kiếm được 100% là việc rất khó trong bất kỳ trường hợp nào, nhưng có lẽ lại càng khó hơn khi bạn đã mất một nửa số tiền trong tài khoản giao dịch của mình.
Việc dễ dàng hơn là chỉ cố gắng tránh việc mất 50% số tiền trong tài khoản ban đầu. Và để làm được điều đó, việc đặt lệnh dừng lỗ và quản lý rủi ro là cần thiết.
Đây là lúc ATR, hay Khoảng Dao Động Trung Bình Thực Tế (Average True Range) có thể hỗ trợ.
ATR – Average True Range – là gì?
Khoảng Dao Động Trung Bình Thực Tế là một chỉ báo kỹ thuật được thiết kế để hỗ trợ các nhà giao dịch đọc các biến động.
Khi độ biến động tăng hoặc giảm, giá trị của ATR cũng vậy.
Biểu đồ bên dưới sẽ hiển thị EUR/USD với ATR được áp dụng:
Biểu đồ giá hàng ngày của EUR/USD
Trong biểu đồ trên, hãy chú ý vùng màu đỏ được đánh dấu trên chỉ báo, cũng như vùng màu xanh lá cây theo sau.
Mặc dù giá có xu hướng thấp hơn trong cả hai vùng, nhưng hãy lưu ý cách xu hướng giảm chậm hơn cho thấy ATR đang giảm, chỉ cần làm nổi bật phạm vi trung bình của mỗi thanh đã giảm như thế nào trong khoảng thời gian xem lại. Và khi giá bắt đầu phá vỡ mạnh hơn, chỉ báo sẽ nhảy lên, như thể hiện trong vùng màu xanh lá cây.
ATR không xác định được hướng và chỉ tập trung vào kích thước của các chuyển động có liên quan, vì vậy, việc tăng phạm vi hoặc các chuyển động lớn hơn cũng sẽ phản ánh trong các giá trị ATR mạnh hơn.
Cũng cần lưu ý cách đọc ATR ở góc trên, bên trái của chỉ báo; và nếu bạn không thể nhìn thấy nó trong biểu đồ trên, hình dưới đây sẽ minh họa thêm:
Số liệu trên ATR là 0.00920. Số tiền này tính bằng “pips”, được thể hiện ở định dạng giá giống như cặp tiền tệ.
Vì vậy, đối với một cặp tiền tệ như EUR/USD, trong đó, giá là 1.1057 tại thời điểm viết bài này – chỉ số ATR là 0.00920 là 92 pip.
Nếu ATR ở mức 0.00418, thì đó sẽ là 41.8 pip.
Và nếu ATR ở mức 0.01295, thì đó sẽ là 129.5 pip.
ATR sẽ luôn được thể hiện ở định dạng giá.
ĐẶT LỆNH DỪNG VỚI ATR
Sau khi một nhà giao dịch biết cách đọc ATR, phần lớn công việc cần làm trong việc sử dụng chỉ báo đã được thực hiện. Như chúng ta đã thấy trong biểu đồ hàng ngày ở trên, ATR đang là 92.0 pip trên EUR/USD.
Khi các nhà giao dịch vào các vị thế với EUR/USD, đây có thể là một yếu tố được xem xét.
Họ có thể tìm cách đặt điểm dừng ở giá trị ATR – hoặc mức của chỉ báo tại thời điểm bắt đầu giao dịch; hoặc họ có thể sử dụng hệ số ATR nếu họ muốn các điểm dừng hẹp hơn hoặc rộng hơn.
Một tùy chọn là 50% ATR hàng ngày hoặc gấp đôi hàng ngày, hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tích cực mà nhà giao dịch muốn quản lý rủi ro với chiến lược.
Điều này có thể cho phép nhà giao dịch tùy chỉnh thêm giao thức quản lý rủi ro, nhưng vì ATR là một khung mục tiêu nên các nhà giao dịch có thể xây dựng các phương pháp và chiến lược cho mục tiêu của họ với một số yếu tố kết hợp các hành vi giá gần đây.
Bạn muốn kiếm tiền từ thị trường Forex, Vàng, Chứng Khoán Mỹ,…? Bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, Blog cá nhân Tài Chính Forex – TaiChinhForex.com được tạo ra để chia sẻ những thông tin hữu ích và cần thiết nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính Forex cho dù bạn đang sống ở quốc gia nào trên thế giới. Xem thêm phần Giới thiệu về Tài Chính Forex để hiểu hơn về trang web này!
